| 中国上市银行内部评级体系有效性研究 |
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| 引用本文： | 敬志勇,王周伟,孔东民.中国上市银行内部评级体系有效性研究[J].财贸经济,2015(12):61-73. |
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| 作者姓名： | 敬志勇 王周伟 孔东民 |
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| 作者单位： | 1. 上海师范大学金融工程研究中心 200234;2. 上海师范大学商学院 200234;3. 华中科技大学经济学院 430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目，国家自然科学基金面上项目 |
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| 摘 要： | 不良贷款率的持续攀升考验了银行内部评级的有效性.本文利用Credit Portfolio View模型对2008-2013年间贷款迁徒率面板数据的实证研究结果表明,在银行风险偏好既定条件下,正常、关注和可疑类贷款迁徙率显著受到贷款增长率、法定存款准备金率和贷款期限等因素的影响,但次级类贷款迁徙率没有受到显著影响.国有银行与股份制银行贷款迁徙的影响因素存在一定差异.对此,银行应继续完善内部评级体系,强化信贷投放政策的一致性,改善信贷资金来源结构,恰当设计贷款期限,有效遏制贷款迁徙.
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| 关 键 词： | 信用风险 内部评级 贷款迁徙 不良贷款 |
On Effectiveness of China Listed Banks' Internal Rating System |
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