中国银行业风险收益评价研究——以外汇储备注资的视角 |
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引用本文: | 蔡红艳.中国银行业风险收益评价研究——以外汇储备注资的视角[J].财贸经济,2007(10):22-26. |
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作者姓名: | 蔡红艳 |
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作者单位: | 对外经济贸易大学金融学院副教授,100029 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目,项目资助号:70271010. |
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摘 要: | RAROC模型是国际通用的银行业风险收益评价方法。本文以RAROC模型为基础,计算了我国外汇储备注资国有银行后,在银行目前的市场化运营能力、不良贷款回收率水平及我国现有法律环境的条件下,为了保证银行资本金安全性,其未来不良资产率必须控制的安全范围,从而定量化评价了我国国有银行商业化改革中风险收益的发展趋势。这对于我国银行业未来改革路径选择和风险控制具有重要的现实意义及理论价值。
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关 键 词: | RAROC模型 国有银行 不良贷款率 资本金 |
文章编号: | 1002-8102(2007)10-0022-05 |
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