大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究 |
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引用本文: | 邹琪慧.大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究[J].保险职业学院学报,2015(2):9-14. |
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作者姓名: | 邹琪慧 |
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作者单位: | 中央财经大学保险学院 |
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摘 要: | 随着我国保险行业承保利润的下降,保险资金运用的地位愈发重要。在保险投资渠道进一步放宽,投资比例实行大类监管的背景下,保险资金投资限制进一步减少,保险公司的投资自主性有了很大的提升。对保险公司而言,如何确定最优投资比例是其获取投资收益最大化的关键。本文通过构建保险公司非线性规划最优投资组合模型,对新形势下保险公司的最优投资比例进行实证分析,并就分析结果从保险公司、政府以及监管部门三个层面上对提高我国保险资金投资效率提出合理化的政策建议。
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关 键 词: | 保险资金 投资收益 最优投资组合 非线性规划模型 |
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