基于TVaR和RAROC的我国保险业的风险与效率评估的实证分析 |
| |
引用本文: | 陈权.基于TVaR和RAROC的我国保险业的风险与效率评估的实证分析[J].保险职业学院学报,2012(2):33-39. |
| |
作者姓名: | 陈权 |
| |
作者单位: | 西南财经大学保险学院 |
| |
摘 要: | 风险调整收益RAROC是近些年来公认比较有效的资本管理的核心技术,能够将保险企业的经济资本和企业价值联系起来综合考虑,既能够进行风险管理,又可进行绩效评估。在基于风险度量的一致性原则、TvaR函数和一定的假设条件下估算了7家主要保险公司近些年来的总体经济资本,并在此基础之上进一步计算出近三年来各公司的风险调整收益率。比较其同一环境的运行下,从整体的角度去衡量风险管理和经营效率。
|
关 键 词: | 风险调整资本 经济资本 风险管理 TVaR 绩效评估 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|