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| 基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数在损失率波动分析中的应用 | |
| 引用本文： | 朱园丽,姜加强.基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数在损失率波动分析中的应用[J].保险职业学院学报,2007,21(1):59-63. |
| 作者姓名： | 朱园丽 姜加强 |
| 作者单位： | 湖南大学金融学院(朱园丽) |
| 摘 要： | 损失率的波动对承保利润具有显著的影响,对损失率的准确估计是保险公司稳健经营的关键。本文主要通过基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数对损失率的波动进行分析,以确定损失、保费、利润等这些关键因素的未预期到的变动对损失率的波动的重要程度和影响的大小。 |
| 关 键 词： | VAR模型 方差分解 脉冲响应 |
| 文章编号： | 1673-1360（2007）01-0059-05 |
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