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破产概率和最优超额损失再保险
引用本文:桂有利,杨金铎.破产概率和最优超额损失再保险[J].保险职业学院学报,2009,23(5):15-18.
作者姓名:桂有利  杨金铎
作者单位:[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [2]保险职业学院保险管理系,长沙410114
摘    要:本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang(2)分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。

关 键 词:破产概率  超额损失再保险  风险暴露  扩散逼近
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