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允许卖空和不允许卖空的证券组合优化分析
引用本文:吴琼,文福强.允许卖空和不允许卖空的证券组合优化分析[J].广西财经学院学报,2006,19(6):76-79.
作者姓名:吴琼  文福强
作者单位:1. 西安工程大学管理学院,西安,710048
2. 西安工程大学理学院,西安,710048
摘    要:基于马柯维茨的经典均值-方差模型,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下,证券组合优化问题.利用Matlab软件,对包含无风险资产和不包含无风险资产的证券组合进行了实证分析.结果表明,允许卖空有利于投资者的收益实现和证券市场的健康发展,引入卖空机制将是我国股市未来发展的必然趋势.

关 键 词:卖空  证券组合  优化
文章编号:1673-5609(2006)06-0076-04
收稿时间:2006-06-27
修稿时间:2006-06-27

Analysis of Portfolio Optimization under Short-selling and No Short-selling
WU Qiong,WEN Fu-qiang.Analysis of Portfolio Optimization under Short-selling and No Short-selling[J].JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS,2006,19(6):76-79.
Authors:WU Qiong  WEN Fu-qiang
Abstract:
Keywords:short - selling portfolio optimization
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
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