| 基于结构性断点检验 ARIMA模型的短期通货膨胀预测 |
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| 引用本文： | 朱新蓉,彭超.基于结构性断点检验 ARIMA模型的短期通货膨胀预测[J].广西财经学院学报,2017,30(2). |
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| 作者姓名： | 朱新蓉 彭超 |
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| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学 产业升级与区域金融湖北省协同创新中心,湖北 武汉,430064;2. 中南财经政法大学金融学院,湖北 武汉,430064 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重大课题项目"经济发展新常态下货币政策结构调整功能及其有效性研究"(16ZDA034)子课题 |
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| 摘 要： | 运用Gregory C.Chow早期提出的断点检验方法对我国2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增长率数据进行断点检验,首先确定2002年10月份与2009年2月份为两个结构性断点,并据以对全样本分三个区间分别建立ARIMA模型,然后将2016年5、6、7月份最终的预测结果与实际值进行对比,发现由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有着较高的预测精确度,该模型适用于短期通货膨胀预测,能为管理通胀预期提供依据.
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| 关 键 词： | CPI预测 断点检验 ARIMA模型 通胀预期 |
Short-term Inflation Prediction Based on the Structural Breakpoint Examining ARIMA Model |
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| ZHU Xinrong,PENG Chao.Short-term Inflation Prediction Based on the Structural Breakpoint Examining ARIMA Model[J].JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS,2017,30(2). |
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| Authors: | ZHU Xinrong PENG Chao |
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