铜和铝期货价格预测能力研究 |
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引用本文: | 陈乾坤.铜和铝期货价格预测能力研究[J].山西财政税务专科学校学报,2012,14(2):47-51. |
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作者姓名: | 陈乾坤 |
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作者单位: | 东北财经大学,辽宁大连,116025 |
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摘 要: | 本文研究了铜和铝的现货价格与期货价格之间的关系,尤其是研究了期货价格是否是未来现货价格无偏的预测值。铜和铝有很强的证据反对期货价格是未来现货价格无偏预测的原假设,这好像部分地被市场深度所解释。对于铜,与较早时期相比,过去的4年更难拒绝无偏预测值的原假设。此外,期货价格在预测未来现货价格上胜过随机游走的天真预测以及ARIMA模型。
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关 键 词: | 滚动回归 时变 预测 |
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