| 中国与国际股市的协和分析研究——基于一种新的非线性协和秩检验方法 |
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| 引用本文： | 舒晓惠,雷钦礼,陈一非.中国与国际股市的协和分析研究——基于一种新的非线性协和秩检验方法[J].山西财经大学学报,2010(1):17-29. |
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| 作者姓名： | 舒晓惠 雷钦礼 陈一非 |
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| 作者单位： | [1]暨南大学经济学院,广东广州510632 [2]怀化学院经济学系,湖南怀化418000 [3]中国人民银行广州分行,广东广州510120 |
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| 基金项目： | 国家统计局全国统计科研项目“非线性时间序列协和模型及其应用研究”(2007LZ029) |
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| 摘 要： | 基于一种新的非线性协和检验方法（秩检验方法）,探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家（美国、日本、德国与英国）以及＂金砖四国＂中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen协和检验进行了比较。结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性（非线性）协和关系的信息。
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| 关 键 词： | 非线性协和检验 秩检验 Johansen协和检验 |
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