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| 人民币远期外汇市场的有效性检验——基于半参数估计方法 | |
| 引用本文： | 田凤平,李仲飞,刘京军.人民币远期外汇市场的有效性检验——基于半参数估计方法[J].山西财经大学学报,2011(3):33-40. |
| 作者姓名： | 田凤平 李仲飞 刘京军 |
| 作者单位： | 中山大学国际商学院;中山大学岭南学院; |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(08CJY064); 国家杰出青年科学基金项目(70825002); 中山大学优秀研究生导师逸仙创新人才培养计划项目 |
| 摘 要： | 利用0LS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估计量较0LS估计量更有效.此外发现,各远期外汇市场的有效性假设均不成立,但原因... |
| 关 键 词： | 人民币远期外汇市场 有效性检验 半参数方法 正态性检验 |
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