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VaR模型的反馈检验方法
引用本文:李继祥,郭多祚.VaR模型的反馈检验方法[J].贵州财经学院学报,2003,39(4):17-19.
作者姓名:李继祥  郭多祚
作者单位:东北财经大学数量经济系,大连,116025
摘    要:VaR模型作为一种测量金融风险的有力工具,其模型的精确度检验是至关重要的。本文给出了若干种VaR模型的反馈检验方法。通过实证检验,结果表明混合Kupiec检验方法和简化的CD检验方法能有效鉴别模型的优劣。

关 键 词:VaR模型  金融风险  反馈检验  失败点  Kupiec检验方法  CD检验方法
文章编号:1003-6636(2003)04-0017-03
修稿时间:2003年3月26日

The Feedback Testing of VaR Model
Abstract:
Keywords:
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