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| 我国通货膨胀和股票实际收益率关系的实证分析 | |
| 引用本文： | 王红满,万红.我国通货膨胀和股票实际收益率关系的实证分析[J].现代经济,2008(Z1). |
| 作者姓名： | 王红满 万红 |
| 作者单位： | 东北财经大学;南京航天航空大学; |
| 摘 要： | 本文利用协整关系、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,采用了1999年1月至2007年9月的月度数据,实证分析了通货膨胀和股票实际收益率之间的关系,得出通货膨胀对股票实际收益率的影响很弱,可以忽略不计。股票实际收益率对通货膨胀的影响是负的。经济增长与股票实际市场收益率是相背离的。 |
| 关 键 词： | 通货膨胀 股票实际收益率 协整 VAR模型 |
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