最优比例再保险 |
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引用本文: | 鲁忠明,沈琳.最优比例再保险[J].大众商务,2010(8). |
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作者姓名: | 鲁忠明 沈琳 |
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作者单位: | 南京财经大学,江苏南京,210046 |
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摘 要: | 假设保险公司的盈余过程服从Cramer-Lundberg模型,保险公司可以购买比例再保险降低承保风险.本文在均值-方差优化准则下研究保险公司的最优比例再保险问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优比例再保险策略和保险公司最优比例再保险的有效投资边界的解析表达式.
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关 键 词: | HJB方程 均值-方差准则 有效边界 LQ随机控制 |
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