中国内地股市与亚洲周边国家地区股市联动性的实证研究 |
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引用本文: | 陈婷,张墉奎.中国内地股市与亚洲周边国家地区股市联动性的实证研究[J].大众商务,2010(7). |
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作者姓名: | 陈婷 张墉奎 |
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作者单位: | 南京财经大学金融学院,江苏南京,210046 |
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摘 要: | 本文运用VECM模型和方差分解模型考察中国内地及其周边的主要股市的收益率与波动相关性.实证结果表明,中国内地股市与周边主要股市存在联动性,香港恒生指数对上证指数的影响最大.
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关 键 词: | 联动性 方差分解 |
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