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| 我国国债利率期限结构的实证分析——基于三次样条法 | |
| 引用本文： | 赵岩.我国国债利率期限结构的实证分析——基于三次样条法[J].大众商务,2011(1). |
| 作者姓名： | 赵岩 |
| 作者单位： | 西南财经大学 |
| 摘 要： | 一、导言
利率市场化是我国金融市场发展的重要目标,为了揭示市场利率总体水平及变化方向,需要利率期限结构理论来对我国国债的利率期限结构进行研究.近年来,国内学者对我国利率期限结构进行实证研究时,通常采用多项式样条函数方法类中的三次样条函数构造我国的利率期限结构曲线.其参数的估计一般采用回归分析中最常用的人工节点最小二乘法,这种方法在一些情况下表现并不理想,主要是因为最小二乘法容易受到个别异常值得影响不稳健. |
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