风险度量方法与证券投资组合模型的理论与实证研究 |
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引用本文: | 纪礼文.风险度量方法与证券投资组合模型的理论与实证研究[J].大众商务,2010(8). |
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作者姓名: | 纪礼文 |
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作者单位: | 西安交通大学经济与金融学院,陕西西安,710061 |
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摘 要: | 自从马可维兹(Markwitz)创立证券投资组合理论以来,风险度量方法和证券投资组合模型的研究一直是金融学的热点,并且取得了丰硕成果.本文研究方差方法和半方差方法及其对应的证券投资组合模型,收集我国股票市场的20只股票的近3年的收益率数据,分别对马可维兹的均值-方差模型和半方差下的哈洛模型进行了研究,同时得到了两个模型的有效前沿;然后提出风险弹性这个指标,并通过比较两个模型的风险弹性,来对均值-方差模型和哈洛模型在我国股票市场的资产配置效率展开研究.
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关 键 词: | 均值-方差模型 哈洛模型 有效前沿 风险弹性 |
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