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| 信息对股票收益率波动非对称性影响的研究 | |
| 引用本文： | 丁娟.信息对股票收益率波动非对称性影响的研究[J].天津商学院学报,2003,23(3):19-21,36. |
| 作者姓名： | 丁娟 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院，上海200083 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(01JA910006) |
| 摘 要： | 分别采用TARCH和EGARCH模型，从实证的角度分析了上海股市收益率的波动特征，验证了信息对股票收益率非对称性的影响，并指出了杠杆效应的存在。 |
| 关 键 词： | 拉杆效应 股票收益率 TARCH EGARCH 金融市场 股票市场 非对称性分析 |
| 文章编号： | 1001-0262(2003)03-0019-03 |
Asymmetric Influence of Information on Fluctuation of the Stock Return Rate |
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| Abstract: | |
| Keywords: | TARCH EGARCH |
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