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同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析
引用本文:姜晓黎.同业拆借利率与证券价格相关性的实证分析[J].湖南财经高等专科学校学报,2007,23(1):121-123.
作者姓名:姜晓黎
作者单位:华东师范大学,商学院,上海,200062
摘    要:自1999年证券公司及基金管理公司获得银行间同业拆借市场准入权后,同业拆借资金就构成证券市场重要的资金来源.与此同时,代表了银行间同业拆借市场资金成本的同业拆借利率CHIBOR与证券市场价格波动强烈的相关性逐渐凸现.2006年8月,我国利率政策进一步调整,这使得各品种利率对资本市场、货币市场的影响变得愈加引人注目.对同业拆借利率及证券市场价格波动建立了双变量回归模型,并对两者的相关性进行实证分析.

关 键 词:同业拆借利率  证券市场  价格波动  同业拆借利率  证券价格  相关性  实证分析  Price  CHIBOR  Correlativity  Analysis  回归模型  双变量  影响  货币市场  资本市场  品种  调整  利率政策  凸现  证券市场价格波动  资金成本  银行间同业拆借市场
文章编号:1009-4148(2007)01-0121-03
收稿时间:2006-12-20
修稿时间:2006年12月20

Empirical Analysis of Correlativity Between CHIBOR and Securities Price
JIANG Xiao-li.Empirical Analysis of Correlativity Between CHIBOR and Securities Price[J].Journal of Hunan Financial and Economic College,2007,23(1):121-123.
Authors:JIANG Xiao-li
Abstract:
Keywords:
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