| 基于CEEMDAN-GRU模型的股票市场指数预测研究 |
| |
| 引用本文： | 叶康,邓晓卫,吕学斌.基于CEEMDAN-GRU模型的股票市场指数预测研究[J].湖南商学院学报,2021,28(3):64-72,132. |
| |
| 作者姓名： | 叶康 邓晓卫 吕学斌 |
| |
| 作者单位： | 南京工业大学 数理科学学院, 江苏 南京211816 |
| |
| 摘 要： | 本文通过构建CEEMDAN-GRU模型对股票市场指数进行预测.首先,利用CEEMDAN方法将原数据分解成不同频率的长、短周期序列和趋势项;然后,利用GRU神经网络模型对各分序列及趋势项进行拟合、预测;最后,经过合成得到原时序数列的整体预测.以沪深300指数为例对该方法进行检验,结果显示:在270日的验证集里涨跌预测胜率达到82.96％;与其他基于机器学习方法建立的预测模型的预测结果相比,四个评价指标均显示CEEMDAN-GRU模型预测结果一致优于其他模型方法,具有更高效率和更小预测误差.
|
| 关 键 词： | 完全集合经验模态分解 (CEEMDAN) 门控循环单元 (GRU) 股市指数 建模预测 |
Research on Stock Market Index Prediction Based on CEEMDAN-GRU Model |
| |
| YE Kang,DENG Xiao-wei,LV Xue-bin.Research on Stock Market Index Prediction Based on CEEMDAN-GRU Model[J].Journal of Hunan Business College,2021,28(3):64-72,132. |
| |
| Authors: | YE Kang DENG Xiao-wei LV Xue-bin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
