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Monte-Carlo模拟法在期权定价中的应用
引用本文:张敏,王键.Monte-Carlo模拟法在期权定价中的应用[J].湖南商学院学报,2003,10(4).
作者姓名:张敏  王键
作者单位:湘潭大学,商学院,湖南湘潭,411105
摘    要:期权定价最常用方法就是Black-Scholes期权定价公式.这种方法使用一个随机模型来描述构成期权的股票价格的动态过程,它是建立在关于此过程概率结构的某些假设基础上的.但当这些假设无效时,模型无解析解,因此有必要运用数值分析方法来求出其近似解.本文在Black-Scholes股票期权定价模型的基础上,研究了期权的数值分析法--Monte-Carlo模拟法,为期权的定价提供了估值的数值计算方法.

关 键 词:期权定价  Monte-Carlo模拟  二叉树

Application of Monte-Carlo Simulation Approaches in Equity Pricing
Abstract:
Keywords:
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