Monte-Carlo模拟法在期权定价中的应用 |
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引用本文: | 张敏,王键.Monte-Carlo模拟法在期权定价中的应用[J].湖南商学院学报,2003,10(4). |
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作者姓名: | 张敏 王键 |
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作者单位: | 湘潭大学,商学院,湖南湘潭,411105 |
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摘 要: | 期权定价最常用方法就是Black-Scholes期权定价公式.这种方法使用一个随机模型来描述构成期权的股票价格的动态过程,它是建立在关于此过程概率结构的某些假设基础上的.但当这些假设无效时,模型无解析解,因此有必要运用数值分析方法来求出其近似解.本文在Black-Scholes股票期权定价模型的基础上,研究了期权的数值分析法--Monte-Carlo模拟法,为期权的定价提供了估值的数值计算方法.
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关 键 词: | 期权定价 Monte-Carlo模拟 二叉树 |
Application of Monte-Carlo Simulation Approaches in Equity Pricing |
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