汇率改革前后人民币即期汇率、离岸NDF和国内远期汇率关系研究 |
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引用本文: | 梁云翀,王玥.汇率改革前后人民币即期汇率、离岸NDF和国内远期汇率关系研究[J].全国商情,2008(13). |
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作者姓名: | 梁云翀 王玥 |
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摘 要: | 汇率改革前后,人民币即期市场、离岸NDF市场和国内远期市场的变化显著不同.首先通过平稳性测试、最优滞后期选择,利用Granger因果关系检验考察了三组数据间互动关系,汇改前即期市场和境外NDF市场不存在互动关系,汇改后三个市场之间具有长期稳定相互关系,并根据实证分析的结果给出三种市场上汇率价格的传导途径.
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关 键 词: | 汇率 Granger因果检验 协整 |
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