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| 汇率改革前后人民币即期汇率、离岸NDF和国内远期汇率关系研究 | |
| 引用本文： | 梁云翀,王玥.汇率改革前后人民币即期汇率、离岸NDF和国内远期汇率关系研究[J].全国商情,2008(11). |
| 作者姓名： | 梁云翀 王玥 |
| 作者单位： | 中国建设银行沈阳铁路支行;大连理工大学管理学院 辽宁沈阳;辽宁大连; |
| 摘 要： | 汇率改革前后,人民币即期市场、离岸NDF市场和国内远期市场的变化显著不同。首先通过平稳性测试、最优滞后期选择,利用Granger因果关系检验考察了三组数据间互动关系,汇改前即期市场和境外NDF市场不存在互动关系,汇改后三个市场之间具有长期稳定相互关系,并根据实证分析的结果给出三种市场上汇率价格的传导途径。 |
| 关 键 词： | 汇率 NDF Granger因果检验 协整 |
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