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| VaR的计算方法及其应用 | |
| 引用本文： | 张鑫.VaR的计算方法及其应用[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2004,1(4):35-36. |
| 作者姓名： | 张鑫 |
| 摘 要： | 为了规避金融风险，VaR成为风险管理的主要工具。本文主要介绍了VaR产生的背景和它的四种计算方法：德尔塔——正态法，历史模拟法，蒙特卡罗法和极值理论，并探讨了它在风险度量、风险控制、金融监管和绩效评估四个方面的应用。 |
| 关 键 词： | VaR 风险价值 计算方法 市场风险 资本充足率 金融监管 风险度量 |
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