期权定价模型及其改进 |
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引用本文: | 王琳.期权定价模型及其改进[J].武汉金融高等专科学校学报,2002(5):29-34. |
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作者姓名: | 王琳 |
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作者单位: | 武汉大学高级经济研究中心,湖北武汉430071 |
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摘 要: | 本对于期权定价现在常用的Black-Scholes模型和二叉树模型(BOMP)进行了分析,并对Black-Scholes模型进行了修正,将股票投资回报的波动率和无风险利率考虑为时间t的函数,对二叉树模型进行改进,补充了一个方程,使结果更加令人满意。
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关 键 词: | 期权 定价模型 改进 Black-Scholes模型 二项分布模型 金融市场 |
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