首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

期权定价模型及其改进
引用本文:王琳.期权定价模型及其改进[J].武汉金融高等专科学校学报,2002(5):29-34.
作者姓名:王琳
作者单位:武汉大学高级经济研究中心,湖北武汉430071
摘    要:本对于期权定价现在常用的Black-Scholes模型和二叉树模型(BOMP)进行了分析,并对Black-Scholes模型进行了修正,将股票投资回报的波动率和无风险利率考虑为时间t的函数,对二叉树模型进行改进,补充了一个方程,使结果更加令人满意。

关 键 词:期权  定价模型  改进  Black-Scholes模型  二项分布模型  金融市场
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号