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中国开放式基金投资风格漂移程度的量化研究
引用本文:郭文伟.中国开放式基金投资风格漂移程度的量化研究[J].广东商学院学报,2012(3):32-40.
作者姓名:郭文伟
作者单位:广东商学院金融学院,广东广州,510320
基金项目:教育部人文社会科学基金
摘    要:采用基于滑动窗口的改进型风格识别法对我国2004年底以前成立的52只开放式基金在2004年~2011年的风格漂移进行动态跟踪研究。结果表明:开放式基金普遍存在不同程度的风格漂移和风格趋同现象;成长型基金、价值型基金、平衡型基金均偏好大盘成长股和中盘成长股,而指数型基金则显示出指数化投资特征。在风格漂移程度方面,各种类型基金风格漂移日益明显:成长型基金风格漂移强于价值型,价值型风格漂移强于平衡型,而指数型基金风格漂移程度相对较小;熊市中基金的风格漂移程度大于牛市。

关 键 词:开放式基金  投资风格  风格漂移  风格趋同

A Quantitative Study of the Investment Style Drift of Chinese Open-end Funds
GUO Wen-wei.A Quantitative Study of the Investment Style Drift of Chinese Open-end Funds[J].Journal of Guangdong Business College,2012(3):32-40.
Authors:GUO Wen-wei
Institution:GUO Wen-wei(Finance Department,Guangdong University of Business Studies,Guangzhou 510320,China)
Abstract:
Keywords:
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