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| 上证综合指数VaR的度量 | |
| 引用本文： | 陈守东,王鲁非.上证综合指数VaR的度量[J].数量经济技术经济研究,2002,19(4):103-106. |
| 作者姓名： | 陈守东 王鲁非 |
| 作者单位： | 1. 吉林大学数量经济研究中心 2. 吉林大学商学院 |
| 基金项目： | 国家社科基金99BJY063，教育部数量经济研究中心重大项目 |
| 摘 要： | 本文应用方差——协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效，其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷，使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。 |
| 关 键 词： | 上证指数 方差－协方差法 VaR值 Kupiec似然比检验 股票市场 上证综合指数 度量 上海证券交易所 |
| 修稿时间： | 2001年8月1日 |
The Measurement of the Composite Stock Index VaR on the Shanghai Stock Exchange |
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| Keywords: | |
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