| 非线性误差校正模型中的阈值协整检验——基于阈值协整向量未知的扩展 |
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| 引用本文： | 欧阳志刚.非线性误差校正模型中的阈值协整检验——基于阈值协整向量未知的扩展[J].数量经济技术经济研究,2009,26(1). |
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| 作者姓名： | 欧阳志刚 |
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| 作者单位： | 华东交通大学经济管理学院;华中科技大学经济学院
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| 基金项目： | 国家社会科学基金重点课题 |
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| 摘 要： | Kapetanios等(2006)假定阈值协整向量已知,在误差校正模型中使用指数函数刻画非线性调节效应,并使用F懈统计量检验非线性阈值协整.本文基于Kapetanios等(2006)的模型设定,将阈值协整向量由已知扩展为未知,并借鉴Hansen和Seo(2002)的方法估计阈值协整向量和构造F*NEC统计量检验非线性阈值协整.仿真试验表明:本文方法估计的阈值协整向量具有近似无偏、对称的分布和相对较高的精度,并且其随样本容量的变化特征符合一致性.进一步,在有限样本下,F*NEC 与FNEC的水平扭曲没有显著差异,但F*NEC的检验势高于FNEC.
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| 关 键 词： | 阈值协整 非线性平滑转移 误差校正模型 有限样本性质 |
Testing for Threshold C0integration in Nonlinear Smooth Transition Error Correction Models |
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| Ouyang Zhigang.Testing for Threshold C0integration in Nonlinear Smooth Transition Error Correction Models[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2009,26(1). |
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| Authors: | Ouyang Zhigang |
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| Keywords: | |
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