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| 经济计量研究中纵向数据模型的EM算法 | |
| 引用本文： | 王力宾,张文专.经济计量研究中纵向数据模型的EM算法[J].数量经济技术经济研究,2003(7):83-87. |
| 作者姓名： | 王力宾 张文专 |
| 作者单位： | 1. 天津财经学院 2. 贵州财经学院信息学院 |
| 基金项目： | 云南省教育厅科研基金(02ZD061)，贵州省教育厅自然科学研究基金(黔教科 2002231) |
| 摘 要： | 在经济学当中，经常见到结合时间序列和横截面两者的数据(即纵向数据)。纵向数据模型常涉及到随机效应，所以对它的统计分析比一般的固定效应模型要复杂得多，常用的方法或者计算烦琐，需分两少估计，或者在多数情况下不收敛，这极大地限制了对纵向数据的开发利用。本文介绍一类纵向数据模型参数估计的EM算法，这种算法能一次性的估计模型中的所有参数，而且在多数情况下是收敛的。 |
| 关 键 词： | 经济计量 纵向数据模型 EM算法 随机效应 参数估计 |
The EM Algorithm of Longitudinal Data Model in Econometrics |
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