| 基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究 |
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| 引用本文： | 王维国,于扬.基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究[J].数量经济技术经济研究,2016(4):108-125. |
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| 作者姓名： | 王维国 于扬 |
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| 作者单位： | 东北财经大学,东北财经大学；内蒙古财经大学 |
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| 基金项目： | 本文得到国家自然科学基金（71171035），国家社科基金（2014SDXT013）和内蒙古自然科学基金（2014MS0701）的资助。 |
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| 摘 要： | 根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术，本文构建了中国季度GDP 5种不同权重函数的混频数据回归预测模型（MIDAS）和非限制MIDAS模型。结合传统分布滞后模型推导出MIDAS模型的最小二乘识别方法，并在此基础上对中国季度GDP进行短期预报，分析了高频解释变量滞后阶数变化效应及其对低频变量GDP的影响效应。根据6种模型拟合及预测结果，进一步构建混频回归联合预测模型，并考察了混频回归联合预测模型的预测精度及预测效果。研究结果表明：非限制混频数据回归预测模型的预测精度及拟合效果高于5种不同权重MIDAS模型，以BIC为权重构建的混频联合预测模型在对我国季度GDP短期预报时表现最优。
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| 关 键 词： | 预报 混频回归联合预测模型 季度GDP |
Short-term Prediction of Quarterly GDP in China Based on MIDAS Regression Models |
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| Wang Weiguo and Yu Yang.Short-term Prediction of Quarterly GDP in China Based on MIDAS Regression Models[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2016(4):108-125. |
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| Authors: | Wang Weiguo and Yu Yang |
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