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| 基于阶跃-扩散过程的农业期权定价及订单农业合约 | |
| 引用本文： | 聂荣,钱克明,潘德惠.基于阶跃-扩散过程的农业期权定价及订单农业合约[J].数量经济技术经济研究,2004,21(10):120-125. |
| 作者姓名： | 聂荣 钱克明 潘德惠 |
| 作者单位： | 1. 中国农业科学院农业经济研究所 2. 东北大学工商管理学院 |
| 基金项目： | 世界银行第四期合作项目. |
| 摘 要： | 市场经济下的农业是典型的风险型产业。本文考虑利用期权定价指导订单农业，以转移农产品的市场风险。在假设农产品价格服从几何布朗一阶跃扩散过程的前提下，给出关于混合随机过程的欧式买入期权定价的数理方程；借助于实例数据，对影响订单农业合约价格的因素进行分析与探讨，其结论为提高农业生产者和经营者的利益，制定有效的农产品订单价格具有现实指导意义。 |
| 关 键 词： | 期权定价 阶跃一跳跃过程 订单农业 风险转移 |
Agricultural Option Pricing and Order Agriculture Based on Jump- diffusion Process |
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