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| 基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验 | |
| 引用本文： | 李海奇,洪永淼,毛尚熠.基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验[J].数量经济技术经济研究,2013,30(5):116-127. |
| 作者姓名： | 李海奇 洪永淼 毛尚熠 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院、湖南大学应用经济学博士后流动站;厦门大学王亚南经济研究院;厦门大学王亚南经济研究院 |
| 摘 要： | 鉴于现行的均值格兰杰因果关系检验或者无法检验非线性的格兰杰因果关系，或者存在“维数灾难”问题，我们利用Chung 和 Hong (2007) 的广义交叉谱方法提出了一个能统一检验线性和非线性均值格兰杰因果关系的检验统计量。我们的广义交叉谱检验统计量渐近服从一个标准正态分布，它不但能考虑所有滞后阶的信息，而且避免了“维数灾难”问题。蒙特卡罗试验结果表明广义交叉谱检验具有良好的有限样本表现。 |
| 关 键 词： | 非线性格兰杰因果 广义交叉协方差 广义交叉谱密度 核函数 |
A Test for Linear and Nonlinear Granger Causality based on Generalized Cross Spectral Density |
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| Li Haiqi,Hong Yongmiao and Mao Shangyi.A Test for Linear and Nonlinear Granger Causality based on Generalized Cross Spectral Density[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2013,30(5):116-127. | |
| Authors: | Li Haiqi Hong Yongmiao and Mao Shangyi |
| Abstract: | |
| Keywords: | Nonlinear Granger Causality Generalized Cross Covariance Generalized Cross Spectral Density Kernel Function |
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