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| VaR方法与资产组合分析 | |
| 引用本文： | 赵睿,赵陵.VaR方法与资产组合分析[J].数量经济技术经济研究,2002,19(11):44-47. |
| 作者姓名： | 赵睿 赵陵 |
| 作者单位： | 中国社会科学院研究生院 |
| 摘 要： | 本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷，引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法，在探讨VaR定义以及计算方法的基础上，求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下，建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数，并提出了类似于均值－方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理，从而弥补了方差度量方法的不足，提高了资产配置模型的应用效率。 |
| 关 键 词： | VaR DOWNSIDE RISK 资产组合分析 风险方差度量法 |
| 修稿时间： | 2002年8月1日 |
VaR Method and Portfolio Analysis |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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