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| 期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析 | |
| 引用本文： | 欧阳光中,施真真.期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析[J].数量经济技术经济研究,2004,21(12):31-38. |
| 作者姓名： | 欧阳光中 施真真 |
| 作者单位： | 澳门科技大学 |
| 摘 要： | 本文研究期权交易策略，建立El历差套期策略和单一期权策略的数学模型，并对这两种策略进行分析和比较，指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。 |
| 关 键 词： | 期权 日历差套期策略 单一期权策略 |
Mathematical Analysis on Options Calendar Spreads and Naked Options Strategies |
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