| 退势单位根检验小样本性质的比较 |
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| 引用本文： | 张晓峒,白仲林.退势单位根检验小样本性质的比较[J].数量经济技术经济研究,2005,22(5):40-49. |
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| 作者姓名： | 张晓峒 白仲林 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学国际经济研究所
2. 南开大学国际经济研究所;天津商学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(03BJY014)，天津市社科“十五”规划项目(031022)的资助。 |
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| 摘 要： | 在经验研究中，尽管Dickey—Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验，但是，它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey—Fuller检验的功效，本文将时间序列的退势和DF检验、wS检验、MAX检验和RMA检验相结合，通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质，研究发现，对时间序列的退势(demeaning／detrencling)均能不同程度地改善单位根检验的功效；时间序列的递归退势RMA检验(RMA—ROLS检验)具有最理想的小样本性质，它的检验功效高于其他检验，其次是基于G15退势的DF检验(DF—G15检验)。
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| 关 键 词： | 退势单位根检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟 |
The Comparison of Small Sample Properties for De-trending Unit Root Tests |
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