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| 上海股市收益率GARCH模型族的实证研究 | |
| 引用本文： | 岳朝龙.上海股市收益率GARCH模型族的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2001,18(6):126-126,F003. |
| 作者姓名： | 岳朝龙 |
| 作者单位： | 安徽工业大学经济学院 |
| 摘 要： | 利用GARCH模型族，实证分析了上海股市收益率的波动特征，指出上海股市收益率不仅具有条件异方差性，而且具有“杠杆效应”。 |
| 关 键 词： | 上海 股票市场 收益率 GARCH模型族 实证研究 |
A Positive Study on a Bunch of GARCH Models with the Income-rate of Stock Market in Shanghai |
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