| HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究 |
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| 引用本文： | 刘汉中.HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究[J].数量经济技术经济研究,2015(11):148-161. |
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| 作者姓名： | 刘汉中 |
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| 作者单位： | 湖南商学院经济与贸易学院 |
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| 基金项目： | 本文受到国家社科基金项目“弱平稳过程之间的伪回归研究”（11BJY012）、湖南省高校创新平台开放基金“收入、城镇化和产业结构对环境污染的效应研究——基于稳健的HAC方法”（12K116）、“湖南省高校科技创新团队支持计划”的资助。 |
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| 摘 要： | 本文通过频谱分析揭示了预白化HAC和参数化VARHAC比非参数HAC具有明显优势，并指出传统预白化HAC法由于使用了存在有限样本偏差的OLS法来估计自回归参数，导致其存在有限样本偏差，由此构造的t统计量具有过度拒绝原假设倾向。为了减少预白化HAC的偏差，将OLS估计量的线性修正（LBC）和非线性修正（NBC）嵌入到预白化HAC中，研究表明该法能大大减少长期方差的估计偏差，并通过蒙特卡洛模拟证实对预白化HAC的修正估计能有效减少平稳过程之间的伪回归概率，从而提高了回归模型统计推断的可靠性。
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| 关 键 词： | HAC法 线性偏差修正 非线性偏差修正 伪回归概率 |
A Study on the Properties and Correction of HAC Method and Its Application in the Spurious Regression |
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| Liu Hanzhong.A Study on the Properties and Correction of HAC Method and Its Application in the Spurious Regression[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2015(11):148-161. |
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| Authors: | Liu Hanzhong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | HAC Methods Linear Bias Correction Method Nonlinear Bias Correction Method Probability of Spurious Regression |
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