首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究
引用本文:刘汉中. HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2015, 0(11): 148-161
作者姓名:刘汉中
作者单位:湖南商学院经济与贸易学院
基金项目:本文受到国家社科基金项目“弱平稳过程之间的伪回归研究”(11BJY012)、湖南省高校创新平台开放基金“收入、城镇化和产业结构对环境污染的效应研究——基于稳健的HAC方法”(12K116)、“湖南省高校科技创新团队支持计划”的资助。
摘    要:本文通过频谱分析揭示了预白化HAC和参数化VARHAC比非参数HAC具有明显优势,并指出传统预白化HAC法由于使用了存在有限样本偏差的OLS法来估计自回归参数,导致其存在有限样本偏差,由此构造的t统计量具有过度拒绝原假设倾向。为了减少预白化HAC的偏差,将OLS估计量的线性修正(LBC)和非线性修正(NBC)嵌入到预白化HAC中,研究表明该法能大大减少长期方差的估计偏差,并通过蒙特卡洛模拟证实对预白化HAC的修正估计能有效减少平稳过程之间的伪回归概率,从而提高了回归模型统计推断的可靠性。

关 键 词:HAC法;线性偏差修正;非线性偏差修正;伪回归概率

A Study on the Properties and Correction of HAC Method and Its Application in the Spurious Regression
Liu Hanzhong. A Study on the Properties and Correction of HAC Method and Its Application in the Spurious Regression[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2015, 0(11): 148-161
Authors:Liu Hanzhong
Abstract:
Keywords:HAC Methods   Linear Bias Correction Method   Nonlinear Bias Correction Method   Probability of Spurious Regression
点击此处可从《数量经济技术经济研究》浏览原始摘要信息
点击此处可从《数量经济技术经济研究》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号