| 金融市场协同波动溢出分析及实证研究 |
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| 引用本文： | 张瑞锋.金融市场协同波动溢出分析及实证研究[J].数量经济技术经济研究,2006,23(10):141-149. |
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| 作者姓名： | 张瑞锋 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院;河北经贸大学财政税务学院 |
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| 摘 要： | 对于动态投资组合与风险管理来说，测定金融市场之间的波动溢出是非常重要的。在已有的文献中往往是研究两个金融市场之间是否存在波动溢出，多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出则未提及。本文使用独立成分分析（ICA）来消除多个金融市场波动之间的相关性，使用GARCH模型研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出，并进行了实证分析。
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| 关 键 词： | 独立成分分析(ICA) 金融市场 协同波动溢出 GARCH模型 |
Common Volatility Spillover Analysis and Empirical Study on the Financial Market |
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| Zhang Ruifeng.Common Volatility Spillover Analysis and Empirical Study on the Financial Market[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(10):141-149. |
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| Authors: | Zhang Ruifeng |
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