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| 套利定价理论的实证研究 | |
| 引用本文： | 林新,赵陵,张宏伟.套利定价理论的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2001,59(5):29-33. |
| 作者姓名： | 林新 赵陵 张宏伟 |
| 作者单位： | 中国社会科学院研究生院 |
| 摘 要： | 套利定价理论假设投资者是喜多厌少的竞争经济主体，资产的收益由多个风险因素生成，通过资市场不可持续存在套利机会、所有完全替代的资产价格相同这一具有现实说服力的法则，推导出了更为一般的资本市场定价模型。本文在探讨套利及套利定模型的基础上，比较研究套利价理论的因子分析方法，最后提出套利定价理论的非线性检验方法。 |
| 关 键 词： | 资本市场 套利定价理论 因子分析 实证检验 |
| 修稿时间： | 2001年3月1日 |
A Positive Study on the Pricing Theory with Straddle |
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