| 面板协整检验有限样本性质的模拟比较 |
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| 引用本文： | 胡毅,王美今,余壮雄.面板协整检验有限样本性质的模拟比较[J].数量经济技术经济研究,2010(2). |
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| 作者姓名： | 胡毅 王美今 余壮雄 |
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| 作者单位： | 中山大学岭南学院;暨南大学产业经济研究院; |
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| 摘 要： | 面板协整检验是基于渐近分布的检验,有限样本下统计量的检验水平和检验功效的表现涉及检验的可靠性。本文针对目前实证研究中应用最广的一类基于残差的统计量及文献中最新提出的基于准残差的统计量进行蒙特卡罗模拟,比较10个检验统计量在不同DGP设定下的检验水平和检验功效,尤其是在DGP误设时的表现。模拟结果表明:基于准残差的面板协整检验大多数情况下有着更好的检验水平和检验功效表现。这一研究为解决实证中面临的统计量可靠性甄别与选择问题提供了依据。
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| 关 键 词： | 面板协整检验 水平扭曲 检验功效 DGP误设 |
Comparison of Panel Cointegration Tests |
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| Abstract: | Panel Cointegration tests are based on asymptotic distribution.The reliability of the tests are associated with the size and power performance of the tests in finite sample.In this paper,a Monte Carlo study of a type of residual-based panel cointegration tests which are widely used in empirical studies recently and the latest Quasi_residual-based panel cointegration tests in literatures is given.We compare the size and power properties of these ten statistics under different DGPs,especially when DGP is miss... |
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| Keywords: | Panel Cointegration Size Distortion Power DGP Misspecification |
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