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时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计
引用本文:刘玉,唐礼智.时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计[J].数量经济技术经济研究,2018(2):131-149.
作者姓名:刘玉  唐礼智
作者单位:厦门大学经济学院统计系,厦门大学经济学院统计系
摘    要:研究目标:克服半参数变系数面板模型中扰动项和因变量存在时空动态性问题。研究方法:提出一类更加一般化的时空动态半参数变系数随机效应面板模型,并构建截面似然估计量。研究发现:估计量具有良好的小样本性质,估计误差随着样本总量的提高而减小,在Case空间矩阵下,空间滞后和时空滞后系数的估计精度随空间复杂度的增大而降低,用该方法分析我国外商直接投资、知识产权保护与经济增长关系,进一步证实了模型的适用性。研究创新:证明了估计量满足一致性和渐近正态性,数值模拟考察了估计量的小样本性质。研究价值:拓展了现有半参数变系数空间面板模型的形式,增强了模型的适用性和解释力,有益于经济问题实证研究的开展。

关 键 词:半参数  变系数  时空动态  随机效应

Estimation of Space time Dynamic Semi parametric Varying coefficient Panel Model with Random Effects
Liu Yu and Tang Lizhi.Estimation of Space time Dynamic Semi parametric Varying coefficient Panel Model with Random Effects[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2018(2):131-149.
Authors:Liu Yu and Tang Lizhi
Abstract:
Keywords:Semi parametric  Varying coefficient  Space time Dynamic  Random Effect
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