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| 深圳证券市场有效性的统计检验 | |
| 引用本文： | 许涤龙,吕忠伟.深圳证券市场有效性的统计检验[J].数量经济技术经济研究,2003,20(6):158-160,F003. |
| 作者姓名： | 许涤龙 吕忠伟 |
| 作者单位： | 湖南大学统计学系 |
| 摘 要： | 本文以深圳证券市场的日综合指数(1998．1．2～2001．12．31)为样本，采用单位根过程、随机游程和资本资产定价模型三种不同的方法，从不同的角度检验我国深圳证券市场的有效性，利用TSP软件进行回归分析，进行了假设检验，结果表明，深圳证券市场已经达到了弱式有效。 |
| 关 键 词： | 深圳市 证券市场 市场有效性 单位根检验 随机游程模型检验 资本资产定价模型检验 日综合指数TSP软件 |
Statistical Test on the Efficiency of Shenzhen Securities Market |
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