| Enders-Granger方法在协整检验中的应用研究 |
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| 引用本文： | 刘汉中.Enders-Granger方法在协整检验中的应用研究[J].数量经济技术经济研究,2007,24(8):137-144. |
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| 作者姓名： | 刘汉中 |
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| 作者单位： | 华中科技大学经济学院;湖南商学院经济学系 |
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| 摘 要： | 本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阈值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法的基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量。通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的检验势,但在"持久性"较强时,Sup-F检验比ADF检验法具有更高的检验势;Sup-F统计量在Three-Regime的阈值协整检验中比ADF法有更高的检验势;Sup-F*在检验协整(包括线性协整和阈值协整)时都具有较低的检验势;随着在不同Regime中自回归系数差距的增大(非对称程度增大),sup-F统计量的检验势提高很快,且比ADF法的检验势高。
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| 关 键 词： | 线性协整 阀值协整 EG方法 Monte-Carlo仿真 |
Research on the Application of the Enders-Granger Method in Cointegration Test |
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| Liu Hanzhong.Research on the Application of the Enders-Granger Method in Cointegration Test[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2007,24(8):137-144. |
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| Authors: | Liu Hanzhong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Linear Co-integration Threshold Co-integration EG Method}Monte-Carlo Simulation |
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