| 协整向量误设对相关检验的影响 |
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| 引用本文： | 叶光,张晓峒.协整向量误设对相关检验的影响[J].数量经济技术经济研究,2006,23(9):132-140. |
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| 作者姓名： | 叶光 张晓峒 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院国际经济研究所 |
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| 摘 要： | 常用于检验既定协整关系的统计量有tDF和tECM两种，但由于真实数据生成过程未知，估计模型中可能存在一定程度的协整向量误设，从而使统计量的分布特征受到影响。本文首先探讨tDF检验的隐含系数约束α=γ，即短期弹性等于先验长期弹性；其次分析零假设下两种统计量的分布特征，以及先验设定γ对信号噪声比q进而对tECM分布特征的影响；最后在局部备择假设下，给出两种统计量的渐近分布，并表明向量误设会降低协整检验的势，其程度与设定误差d正相关。
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| 关 键 词： | 协整 向量误设 检验势 |
The Effect of Vector Misspecification on Cointegration Tests |
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| Xie Guang;Zhang XiaoDong.The Effect of Vector Misspecification on Cointegration Tests[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(9):132-140. |
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| Authors: | Xie Guang;Zhang XiaoDong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Cointegration Vector Misspecification The Power of test |
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