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| 基于残差的非对称单位根自助法检验研究 | |
| 引用本文： | 刘汉中,傅元海.基于残差的非对称单位根自助法检验研究[J].数量经济技术经济研究,2008,25(8). |
| 作者姓名： | 刘汉中 傅元海 |
| 作者单位： | 湖南商学院经济与贸易学院 |
| 摘 要： | 本文在研究非对称单位根检验EG法并指出其优缺点的基础上,应用基于残差的块形非参数自助法(RBB法)对EG法进行了改进,并对改进后的新方法进行了仿真研究。仿真结果表明,新的EG法不仅可以降低原EG法的检验水平扭曲,而且也具有比较高的检验势(甚至在对称单位根检验中)。同时在仿真中也发现,通过RBB法改进后的EG法可以在一定程度上克服ADF法在近单位根过程中的低势缺陷。 |
| 关 键 词： | Enders-Granger方法 非对称单位根 RBB法 检验水平和检验势 |
Research on The Bootstrap Method based on Residual in Asymmetric Unit-Root Tests |
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| Keywords: | |
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