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| 空间面板误差模型随机效应的稳健检验 | |
| 引用本文： | 张进峰.空间面板误差模型随机效应的稳健检验[J].数量经济技术经济研究,2012(10):127-138. |
| 作者姓名： | 张进峰 |
| 作者单位： | 山东大学经济研究院 |
| 基金项目： | 山东大学山东发展研究院2011年度基础研究项目(2011JC002)的资助 |
| 摘 要： | 在空间面板误差模型中,由于空间误差项和随机效应项相关,构建随机效应检验统计量时无法直接采用传统的F检验。同时,如果面板数据在时间维度上存在序列相关,要检验随机效应将变得更加困难。本文主要研究在扰动项存在序列相关的情况下如何构建空间面板误差模型中随机效应的稳健检验统计量。相应的有限样本性质通过蒙特卡罗模拟给出。 |
| 关 键 词： | 随机效应 局部误设 广义矩估计 空间误差效应 |
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