| 存在自相关时自回归模型的估计和检验 |
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| 引用本文： | 张荷观.存在自相关时自回归模型的估计和检验[J].数量经济技术经济研究,2015(3):147-160. |
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| 作者姓名： | 张荷观 |
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| 作者单位： | 江南大学商学院 |
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| 基金项目： | 陕西省软科学重点项目“陕西现代服务业发展研究”(2014KRZ03);国家社会科学基金项目“现代物流产业体系发展研究”(08XJY036)的资助 |
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| 摘 要： | 讨论存在自相关情况下自回归模型中随机解释变量的内生性,指出目前的计量经济理论所存在的问题,证明了随机误差存在自相关情况下一阶自回归模型和高阶自回归模型的随机解释变量与随机误差都不相关,同时改进了自回归模型的估计和检验方法。
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| 关 键 词： | 自回归模型 滞后模型 参数估计 自相关检验 |
Estimation and Testing in the Autoregression Models while Presenting Autocorrelation |
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| Zhang Heguan.Estimation and Testing in the Autoregression Models while Presenting Autocorrelation[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2015(3):147-160. |
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| Authors: | Zhang Heguan |
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| Institution: | Zhang Heguan;School of Business,Jiangnan University; |
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| Abstract: | In this paper,endogeneity of stochastic explanatory variables in the autoregression models while presenting autocorrelation is discussed. The problems existing in econometric are pointed out. We show that stochastic explanatory variables in the autoregression models are uncorrelated with stochastic error while presenting autocorrelation. The improvement on estimation and testing for the autoregression models is given. |
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| Keywords: | Autoregression Model Lag Model Parametric Estimation Testing for Autocorrelation |
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