| 股票价格时间序列分形特征的实证研究 |
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| 引用本文： | 王德河.股票价格时间序列分形特征的实证研究[J].审计与经济研究,2007,22(6):71-76. |
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| 作者姓名： | 王德河 |
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| 作者单位： | 首都经济贸易大学,金融学院,北京,100070 |
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| 摘 要： | 选取上海证券交易所综合指数与深圳证券交易所成分指数为对象，在对经典R／S分析法作了改进的基础上，对我国股市价格波动的状况进行实证研究。研究表明，我国股票市场价格也具有分形特征，其变化具有趋势性和循环性，并进而求出了我国股市价格变化的平均循环长度。
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| 关 键 词： | 股票价格 分形 趋势 R/S分析法 |
| 文章编号： | 1004-4833(2007)06-0071-06 |
| 修稿时间： | 2007年8月12日 |
An Empirical Research on the Time Series of China's Stock Prices |
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| WANG De-he.An Empirical Research on the Time Series of China''s Stock Prices[J].Economy & Audit Study,2007,22(6):71-76. |
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| Authors: | WANG De-he |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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