金融资产泡沫风险预警指标体系与实证分析 |
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引用本文: | 曹慧.金融资产泡沫风险预警指标体系与实证分析[J].东方企业文化,2011(18):6-8. |
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作者姓名: | 曹慧 |
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作者单位: | 北京工商大学经济学院; |
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基金项目: | 北京市教委面上项目(SM201010011002); 北京工商大学研究生创新基金项目(19000101026)资助 |
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摘 要: | 本文以金融资产泡沫风险的同步变量构成的中国金融资产泡沫压力指数为被解释变量,采用Granger因果检验方法,检验出与金融资产泡沫压力指数有因果关系的指标后,以遴选出的宏观经济变量、房地产价格变量和资产价格变量为解释变量,运用逐步回归法建立了金融资产泡沫风险最佳预测模型,从而构建起了合理、实用的金融资产泡沫风险预警指标体系,形成连续的资产泡沫压力指数走势图;并用此最优预测模型对我国2011年金融资产泡沫风险状况进行了预测。预测结果表明,前三季度我国金融系统性风险呈上升态势,即存在资产泡沫风险。
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关 键 词: | 资产泡沫 Granger检验 最优预测模型 预警指标体系 |
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